ECONOMETRIE CURS PDF

January 10, 2020 By:

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Kektilar Dar
Country: Bermuda
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 16 December 2017
Pages: 314
PDF File Size: 3.9 Mb
ePub File Size: 12.53 Mb
ISBN: 727-7-16997-538-5
Downloads: 95715
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taujar

Testarea coeficienilor de regresie n cazul unui model cu un coeficient de determinaie ridicat de obicei peste 0. Valoarea R2 crete pe msur ce se introduc mai multe variabile n model.

Generaliznd, se poate construi o variabil X ale crei valori sunt da, cnd unitile populaiei posed categoria considerat, i nu, cnd unitile populaiei posed acea categorie.

Pentru a afla ce termen va fi nlocuit se face centrarea mediilor mobile, adic se determin media aritmetic din dou medii mobile consecutive. Pentru dou variabile aleatoare X i Y, la nivelul unei populaii de volum N, coeficientul de corelaie teoretic se noteaz cu XY i este definit de relaia: Tipuri i legturi ntre fenomenele social-economice.

economstrie

Curs Econometrie – [PDF Document]

Comparnd tcalc cu ttab. Calculul estimaiei varianei erorii. Modele de regresie multipln modelarea econometric, cele mai ntlnite sunt modelele de regresie multipl, care conin cel puin dou variabile independente. Pentru un trend liniar, principiul celor mai mici ptrate cere s se satisfac condiia: Admitem ipoteza continuitii trendului, a stabilitii sezoniere i a lipsei influenelor accidentale.

Testarea parametrilor modelului de regresie se face cu ajutorul testului t, pentru a afla care este probabilitatea ca fiecare parametru s fie nul: Variabilele sunt eliminate pn cnd un prag de semnificaie stabilit pentru F nu mai este atins.

Notm parametrul cu simbolul i un estimator cirs acestuia cu. Modele polinomialen cazul unei legturi multiple curbilinii de tipul polinomului de gradul doi, ecuaia de regresie ia forma: Variabilele dummy sunt utilizate n calitate de variabile factoriale n analiza variaiei prin procedeul ANOVA. Dac relaia nu este respectat, econojetrie estimatorul este deplasat.

  BLIND WILLOW SLEEPING WOMAN MURAKAMI PDF

Modelul liniar simplu de regresie. Presupunem c toate evenimentele elementare au aceeai ans de realizare sunt echiprobabile. Modele specialeUn domeniu mai puin cercetat, adesea trecut uor cu vederea, este cel al analizei regresie cu sconometrie dummy.

Estimaia variantei erorii este: Dac nu se respect curz ipotez, suntem n situaia existenei economftrie de autocorelare a erorilor sau a corelaiei seriale, adic cov ij 0 sau M ij 0. Elemente de calcul y xi xi yi xi x yi2 4 5 10 30 60 6 8,0 15,5 23,0 30,5 38,0 ,0 7 -2 -1 0 1 2 – xi x 2 8 4 1 0 1 4 1 4 9 16 25 Modele pentru serii de econometgie serie de timp reprezint un set de observaii, un set de valori pe care le ia o variabil cantitativ sau calitativ la diferite momente sau intervale de timp.

Se constat c legtura cea mai semnificativ este ntre ctigul salarial nominal net i investiii. Runs test Acest test are la baz ideea c valorile variabilei reziduale se constituie n secvene sau seturi de valori pozitive sau negative numite runs, care se succed ntr-o anumit ordine sau aleator.

Tabelul Coefficients vezi Tabelul 8 prezint coeficienii nestandardizai ai modelului de regresie estimat, erorile standard ale acestora, coeficienii de regresie standardizai cu erorile standard corespunztoare, precum i valorile statisticii test t i valorile Sig. Modelele econometrice analizeaz calitatea i cantitatea proceselor economice i evoluia lor. Repetm experiena de n ori i fie nA numrul total de probe n care s-a realizat evenimentul A. Componenta aleatoare rezidual Componenta aleatoare eocnometrie noteaz t i are drept caracteristic de baz caracterul non-determinist al variaiei.

Un indice mai mare dect 15 arat c exist o posibil problem de coliniaritate, iar o valoare mai mare ca econlmetrie indic probleme grave de coliniaritate. Unitatea de studiu este capitolul care, n esen, pune n eviden noiuni i concepte teoretice din baza de cunotine matematice, statistice i economice. Componentele unei serii de timp. Distribuia de selecie a estimatorului i intervalul de ncredereDeterminarea intervalului de ncredere.

Evenimentele se noteaz, de obicei, cu litere mari ale alfabetului: Aceast operaie se face prin raportarea valorilor aberante yi la coeficienii sezonieri. Coeficientul de autocorelare se poate determina i ntre dou valori ntre care exist un decalaj cu ordin mai mare dect unu. Testarea parametrilor modeluluiFormularea ipotezelor Testarea semnificaiei coeficientului de regresie pleac de la formularea urmtoarelor ipoteze: Definiia i clasificarea seriilor de timp.

  LIMBAL DERMOID PDF

Prezentarea i coninutul tabelelor de contingen. Frisch primul preedinte al societii. Fazele unui ciclu n activitatea economic s-au conturat cicluri cu durat diferit, de exemplu, de aproximativ 50 ani pentru ciclul tip Kondratieff, de aproximativ 9 ani pentru ciclul tip Juglar, de aproximativ 7 ani pentru ciclul biblic 7 vaci grase, 7 vaci slabe.

91706894 Curs Econometrie

Se numete probabilitate complet aditiv sau aditiv pe acest cmp o funcie de mulimi P: De exemplu, pentru parametrulse poate arta c variana estimatorului sufer modificri n cazul heteroscedasticitii i este mai mare dect n cazul n care ipoteza nu este nclcat. Modele cu component aleatoare. Parametrii modelului econometric, numii i coeficieni de regresie, sunt mrimi reale i necunoscute care apar n model n diferite expresii alturi econoometrie variabile. Acest indicator ia valori ntre -l i 1.

Variaia aleatoare se poate manifesta ca un proces pur aleator, un proces aleator n care parametrii variaz n timp, economwtrie ca un proces staionar. Alturi de aceste dou categorii de variabile, n econometrie se utilizeaz o categorie special: La nivelul unui an influena sezonier este neutr.

Rezultatele diagnosticului sunt prezente n figura Coeficientul de corelaie i coeficientul de determinaieAlturi de stabilirea liniei de regresie, care exprim modelul legturii ntre variabile este necesar s se msoare i intensitatea legturii. Exist o multitudine de expresii ale funciei de producie, n funcie de numrul de factori luai n calcul i de modul de exprimare a acestora.